课程编号：563567

课程中文名称：金融统计

课程英文名称：Financial Statistics

课程性质：专业课学分：3总学时：54

课程负责人：汪四水

小组名单：钱晓松

面向对象：金融专业硕士一年级研究生

预备知识：概率统计，金融学

课程学习目的与要求：

掌握常用统计方法，结合SAS软件，对金融数据进行相应的统计分析。

主要内容与学时安排：

1.SAS基础与常用过程（6课时）

2.统计分析工作流程及SAS实例（3课时）

3.金融市场数据的特点（3课时）

4.线性回归分析（12课时）

5.Logistic回归分析（3课时）

6.主成分析与因子分析（6课时）

7.判断分析（6课时）

8.时间序列分析（15课时）

考试形式：

闭卷考试

总评成绩构成：期末60％，平时40％（上课情况和完成作业情况），大部分课后作业要求上机操作完成，少部分需要提交专门的作业本，平时检查。

主要参考文献：

1.姚志勇，SAS编程与数据挖掘商业案例。北京：机械工业出版社，2010

2.宋军，张宗新，金融计量学：基于SAS的金融实证研究。北京：北京大学出版社，2009

3.[美]RueyS.Tasy著，王远林，潘家柱译，金融时间序列分析(第3版)，北京：人民邮电出版社，2012

4.王学民，应用多元分析(第3版)。上海：上海财经大学出版社，2009

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